AShareLab · A股策略实验室

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按各行业全部成分股的超大单净额自行加总 —— 每一项都能追到成分股，可核对。

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• 数据来源：全市场快照与估值指标来自新浪财经公开行情接口；历史日K来自新浪（最多3000根日线，前复权口径），备源腾讯。数据落本地 SQLite 缓存。
• 不使用未来数据：信号用当日收盘价计算，成交按次日开盘价执行。
• 计入真实成本：佣金万2.5（双边）、印花税0.05%（仅卖出）、滑点0.05%（双边），单次完整买卖约 0.2%。高频策略会被成本显著削弱，这是真实的。
• 组合口径：入选股票各自等额投入，组合净值 = 各股净值等权平均，不做动态再平衡。
• 基准：沪深300，同区间对比。

• ① 幸存者偏差：股票池取自当前仍在市的股票，已退市、被并购、被ST清出的标的缺席。回测收益通常被高估。用"随机抽样"模式可以减弱主观挑选偏差，但无法消除退市偏差。
• ② 参数挑选偏差：同一套数据反复调参数，总能找到"好看"的组合，这叫过拟合。看到高夏普先怀疑参数，再怀疑逻辑。
• ③ 口径不等于实盘：没有考虑涨跌停无法成交、停牌、流动性不足、大额资金冲击成本。历史上能成交的价格，实盘不一定拿到。

本工具仅提供历史数据的统计分析与策略验证，不提供任何证券投资建议、不推荐具体股票、不承诺任何收益、不代客理财。所有历史回测结果不代表未来表现。投资决策及其后果由使用者自行承担。

持仓与买卖决策请自行判断，本工具输出的任何数字都不构成买卖依据。